疫情下的贷款减值拨备及怎么看待疫情
主题:疫情下的贷款减值拨备及怎么看待疫情
1、全球疫情严重冲击世界经济,几年全球经济衰退已成定局
分享美国、中国、英国、欧洲各国的gdp表现,一季度除美国均下降(gdp的影响在美国的一季度尚未全面显现)
2、国内主要银行业断崖式下跌-整体情况
美国四大、欧洲五大净利润下降,中国六大增长,减值损失计提差异较大(笔记里附上ppt第四页的表)
贷款损失率:
中国月欧美银行预期信用损失模型比较差异:
1、疫情发展差异,2020年3月份以来,国内外疫情防控形式正在发生新的变化,中国疫情防控形势持续向好,境外疫情加速扩散蔓延态势。
2、调控政策差异:中国以释放流动性为与扩大金融优惠为主,美国“宽货币”“松监管”为主,欧洲以“松监管”及控制分红及成本为主
3、经济预测差异,经济预期是模型前瞻性计量的关键要素,疫情下,全球增长存在极大不确定性,各国机构经济预期也有很大差异。
4、减值模型差异:国内外ECL模型基础、数据基础、情景设置、指标颗粒度等影响导致预期信用模型输出结果差异。
微观层面减值准备:
1、积极审视预期信用损失模型在疫情下的表现,及时调整和优化预期损失信用损失评估工作
预期信用损失模两个调整:前瞻性调整系数、管理层
为什么美国集体的拨备多,美国的预期损失模型和中国不同:1、美国用全贷款生命周期,大于中国欧洲
2、美国对表外不论是可撤销还是不可撤销都按不可撤销
3、对于前瞻性调整,中国是按各种可能的加权平均数计算,美国是按最有可能的,现在经济不好,所以调整多。
总结:三国都是基于数学模型,科学的决策有科学的方法,内部逻辑自洽
模型的决策方式两种:决策是自上而下还是自下而上
在两种决策结果中寻找平衡点
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