風險管理部2021年上半年風險管理工作總結暨下半年工作計劃

風險管理部2021年上半年風險管理工作總結暨下半年工作計劃

2021年上半年風險管理工作緊緊圍繞公司“有價值、高質量、可持續”發展的戰略目標，通過持續推動償二代各項規則落地實施、加強資金運用風險管控以及組織開展風險識別評估等多項舉措，有序開展、穩步推進，爲公司健康、持續發展保駕護航，現將2021年上半年的風險管理部工作總結暨2021年下半年工作計劃彙報如下：

一、2021年上半年工作總結

（一）抓好償付能力風險管理體系建設重點工作

1、認真開展2021年SARMRA自評估工作。依據中國銀保監會償付能力管理有關規定，風險管理部於4月至6月組織相關部門開展2021年SARMRA自評估工作。對照《保險公司償付能力風險管理能力評估表》180項評估點，全面細緻地對公司償付能力風險管理體系的運行情況進行檢查與評估，認真查找風險管理工作中存在的問題，編寫了《公司2021年償付能力風險管理能力自評估報告》。經評估，2021年公司償付能力風險管理能力得分爲90.444分。

2021年SARMRA自評估共發現8個問題，風險管理部會同各相關部門就評估過程中發現的重點、難點問題及時溝通討論，對自評估結果進行總結分析，並對待改進問題組織制訂了整改方案，明確整改計劃責任人，規定整改期限，風險管理部將對整改事項進行持續追蹤，確保整改措施得到有效執行。

2、認真做好2020年償二代問題整改追蹤工作。2020年償二代自評估共發現7個問題，風險管理部持續追蹤整改計劃的落實情況，積極推動整改工作進展。截至2021年一季度末，已全部完成整改。包括：修訂九個風險應急預案；改善公司資產負債久期匹配狀況；妥善留存聲譽風險培訓底稿；定期評估現金流壓力測試模型使用假設的合理性等。

3、完成償二代績效考覈得分測算。根據償二代監管要求，按照《公司償二代風險管理及內控合規績效考覈辦法（試行）》（保法〔2019〕520號），結合2020年公司償二代風險管理工作、資產負債管理工作及合規管理工作的開展情況，風險管理部組織開展了針對高級管理人員及部門負責人2020年償付能力風險管理績效考覈工作，完成了績效考覈得分測算。

4、學習償二代二期工程最新監管要求。中國銀保監會1月15日發佈了《償二代二期工程20項監管規則（徵求意見稿）》，爲提前做好償二代二期工程落地實施的準備工作，風險管理部對徵求意見稿第11號文《風險綜合評級》和第12號文《償付能力管理要求與評估兩項監管規則徵求意見稿》積極開展學習，對變化情況進行了梳理分析並形成了《關於償二代二期工程徵求意見稿第11、12號文變化情況的報告》。

（二）紮實開展投資風控各項工作，防範資金運用風險

1、落實董事長對風險項目處置工作的批示。接到董事長關於風險項目處置的工作批示後，風險管理部高度重視，與投資管理部、計劃財務部、法律合規部召開關於風險項目處置的初步溝通會議。根據初步溝通情況，公司現存風險項目情況以及江蘇銀保監局相關要求等，對落實董事長批示提出建議方案。

2、認真做好投資項目的審批與風險評估工作。風險管理部高度重視投資項目的審覈及風險評估工作，嚴格防範資金運用風險。2021年上半年，已審批迴購、債券、債券型基金及固定收益類資管產品等固定收益類交易548筆、金額1127.94億元；審批股票型基金、混合型基金等權益類交易360筆、金額85.86億元；審覈其他金融產品、股權投資、債權計劃共計25筆擬投資非標項目。參與中保投壹號城市發展投資基金、華鑫信託•久鑫51號集合資金信託計劃等投資項目的現場調研7次和電話調研1次。

3、配合做好股票投資資格申請等各項投資能力建設相關工作。風險管理部積極配合投資管理部做好股票投資制度建設工作。一是對《公司股票投資管理辦法》、《公司股票投資決策管理辦法》等13項制度進行審閱並反饋意見。二是在研究學習同業公司管理制度的基礎上，初步編寫股票投資績效考覈、風險控制相關制度條目，明確對內幕交易、隔離機制、賬戶申報、績效考覈的要求。同時，風險管理部配合做好股權及不動產投資能力建設相關工作，對照風險控制體系評估點的各項要求，梳理公司股權及不動產製度體系建設及投資系統建設情況，做好評估工作。

（三）組織開展監管要求的各項風險排查工作

1、組織開展中國銀保監會保險資金運用全面風險排查工作。2021年一季度，根據銀保監會《關於開展保險資金運用全面風險排查的通知》（資金部函〔2021〕4號），風險管理部組織開展了公司資金運用全面風險排查工作。在風險管理部精心組織，投資管理部、法律合規部、計劃財務部、精算部積極配合下，對12張風險排查統計表107個排查點進行逐項排查，並擬訂了排查報告。本次排查全面真實反映了公司資金運用實際情況及存在的風險。經排查，公司資金運用各項業務總體比較規範。

2、組織開展江蘇銀保監局“大排查、大處置、大提升”工作。爲落實江蘇銀保監局下發的《關於常態化推進風險防控“大排查、大處置、大提升”行動的通知》（蘇銀保監發〔2021〕13號）要求，風險管理部擬訂了《公司關於常態化推進風險防控“大排查、大處置、大提升”行動的通知》（保發〔2021〕507號），組織相關部門及各省級分公司完成了各項風險排查工作。

（四）按時完成風險管理報告報表編制與報告工作

1、完成內部季度風險限額監測報告。依據《公司2021年資金運用內控比例方案》、《公司2021年風險偏好體系方案》、《公司2021年二級風險限額方案》的要求，風險管理部密切關注關鍵風險指標狀況，每季度對風險指標進行識別、評估、監測和預警，並提出風險應對建議。對於異常指標，風險管理部及時提示並與相關部門溝通，尋找異常原因，提出改善措施，形成風險限額監測報告、報表，按時向總裁室彙報公司整體風險狀況，持續做好對各類風險的防範和管控。

2、完成2020年度全面風險管理報告的編制與彙報。2021年一季度，風險管理部擬訂了《公司2020年度全面風險管理報告》，經總裁室、董事會風險管理委員會審議後，提交董事會審批通過。報告對公司風險管理組織2020年履職情況進行了回顧；對2020年公司風險管理制度流程的建設與完善情況、風險偏好體系建設情況進行了彙報；對2020年公司七大類風險狀況進行了客觀分析；對公司當前面臨的重點風險進行了提示，並提出瞭解決建議。

3、完成2020年度投資風險分析報告的編制與彙報。2021年一季度，開展了2020年度投資風險排查工作，對公司當前投資資產持倉情況進行了風險排查，擬訂了《2020年度投資風險分析報告》，並向投資管理委員會進行了彙報。截至2020年末，公司風險類項目4個，無重點關注類項目、一般關注類項目11個，其中重點關注類、一般關注類項目較上一個報告期均有所減少，上期提示的資金運用風險點逐步化解。

4、按時完成各類監管報告報表的編制及報送。包括向中國銀保監會報送季度風險監測數據、風險綜合評級數據等；向人民銀行報送月度重大事項、季度風險監測報表、季度金融穩定報告等。

二、2021年下半年工作計劃

2021年下半年，將繼續圍繞“突出重點、持續優化”的總體思路，在對當前宏觀經濟金融形勢深入研究的基礎上，根據償二代監管規定，結合公司實際，按照I類保險公司監管要求開展風險管理工作。重點做好以下工作：

（一）繼續做好償二代風險管理各項工作

1、認真組織2021年償二代監管評估各項工作。根據中國銀保監會《關於開展2021年度保險公司償付能力風險管理能力監管評估有關事項的通知》（銀保監發〔2021〕13號），今年公司將接受江蘇銀保監局的現場評估。風險管理部將認真做好接受江蘇銀保監局SARMRA現場評估的各項準備工作。現場評估檢查期間，優先辦理評估組安排的各項工作，按要求向評估組彙報工作，及時提交相關材料。評估結束後，根據江蘇銀保監局現場評估意見，認真做好工作總結，及時組織評估發現問題的整改工作。

2、精心組織開展償二代二期工程落地的各項工作。償二代二期工程監管規則即將下發，公司將按照監管最新要求，認真做好“償二代”二期工程的落地實施。一是加強學習研究，掌握二期工程監管規則的變化與要求，積極參加相關培訓。二是在學習研究的基礎上，提出貫徹落實“償二代”二期工程的工作方案。三是認真組織落實“償二代”二期工程工作方案，貫徹執行監管要求，不斷提升償付能力風險管理的能力和水平。

3、進一步完善風險偏好體系運行機制。認真評估和檢視風險偏好體系以及一級、二級風險限額指標運行的有效性，編制《公司2021-2023年風險偏好體系方案》運行評估報告。同時，根據評估結果，結合公司業務發展戰略和麪臨的風險狀況，對《公司2021-2023年風險偏好體系方案》進行更新，並制訂下一年度二級風險限額方案及資金運用內控比例方案。

4、組織開展年度風險應急演練。根據制度規定，計劃組織相關部門開展保險風險、操作風險、不動產投資風險等風險應急演練工作，並根據演練結果進行分析總結，梳理風險管理流程，優化風險防範和處置措施。

（二）紮實開展投資風控各項工作，防範資金運用風險

1、紮實開展投資項目風險審覈工作。下半年年，風險管理部將繼續加強對投資業務事前、事中和事後全方位的風險管控。事前管控方面，一是嚴格依據公司投資決策授權體系及授權額度，進行投資決策授權風險審覈；二是依據公司內控比例方案，監測各類資產的投資比例，控制各類投資風險。事中審覈方面，加強對擬投項目的風險排查，及時出具風險審覈意見，提示投資風險，爲領導決策提供參考。事後跟進方面，加強對已投項目的風險監測，定期開展風險分析與報告，防範項目風險。

2、落實董事長對風險項目處置工作的批示，配合做好風險項目處置。在做好研究的基礎上，配合做好5個項目的風險處置工作，最大限度減少公司損失。

3、配合做好股票投資資格申請各項工作。下半年，風險管理部將根據公司股票投資資格申請工作安排，繼續配合做好股票投資資格申請各項工作。一是對照監管關於股票投資能力建設的各項要求，認真審閱並反饋關於股票投資相關制度的意見。二是加強同業調研，進一步完善對股票投資績效考覈、風險控制的相關要求，爲後續開展相關工作打好基礎。